王芷榆程式交易、演算法交易的風險管理

width寬度，height高度，src=source 
安侯建業會計師事務所KPMG 演算法交易Algorithmic Trading 強化你的治理、系統與控制 跟上演算法交易革命 過去10年對演算法交易的依賴，導致投資人面臨更多的風險與挑戰。
閃崩（flash crashes）等事件引發全球監管單位的注意，投資機構被要求提出演算法交易系統的自我評估報告。 關鍵挑戰為何？ 
避免財物損失：確定交易可靠，可以有效的執行欲達成的功能。
過往已經發生一些演算法設計不周全，而引發市場閃崩，甚至公司破產的事件。

评论

发表评论

此博客中的热门博文

王芷榆VScode期中考

图片
import csv #輸入csv套件comma separated value file = open('SPY.CSV','r') #打開下載的檔案SPY.CSV,模式是r讀取, csvreader = csv.reader(file) #將檔案讀入變數csvreader header, rows = [], [] #宣告空白串列(陣列,清單) header = next(csvreader) #串列header儲存檔案第一列 for row in csvreader: #檔案接續逐列附加append於rows串列 rows.append(row) file.close() #關閉檔案 header.append('MA20') #appendix附錄,為header串列list新曾元素 header.append('部位') #print('印出前十列') #print(header) for i in range(20): rows[i].append(rows[i][5]) for i in range(21,len(rows)): sum20 = 0.0 #實數=浮點數 for j in range(i-20, i): sum20 += float(rows[j][5]) rows[i].append(sum20/20) for i in range(len(rows)-3,len(rows)): #length的命令len(rows) print('第',i+1,'列',rows[i]) file = open('SPYW.CSV','w',newline='') w = csv.writer(file) #寫入檔案 VScode是IDE(程式)整合開發環境 w.writerow(header) #第5列將檔案欄位名稱列header w.writerows(rows) #第7列將檔案...
阅读全文

王芷榆 2010年5月6日flash crash閃崩事件

图片
frame框線,width寬度,高度hight,來源src=source google 翻譯2010 flash crash 維基百科，自由的百科全書 道瓊 指數 2010 年 5 月 6 日（上午 11:00 – 下午 4:00 美國東部時間） 2010年5 月6日的閃崩 ， [1]  [2]  [3] 也稱為 2點45分崩離析 或簡稱 閃崩 ，是美國萬億美元 [4]的   閃崩 （一種 股票）市場崩盤 ）於 美國東部時間 下午 2:32 開始，持續了大約 36 分鐘。 [5] 概述 [ 編輯 ] 標準普爾 500 指數、 道瓊工業指數 和 納斯達克綜合指數 等股票指數的 暴跌和反彈非常迅速。 [5] 截至該點，道瓊工業指數出現第二大日內跌幅（自開盤以來）， [5] 暴跌998.5 點（約9%），大部分在幾分鐘之內，僅收復了大部分損失。 [6]  [7] 這也是 截至該點的第二大盤中點 位波動（盤中高點和盤中低點之間的差值），為 1,010.14 點。  [5]  [6]  [8]  [9] 股票、股指期貨、選擇權、交易所交易基金 （ETF）價格 波動較大，交易量大幅上升。 [5]  : 3   CFTC 2014 年報告將其描述為金融市場歷史上最動盪的時期之一。 [5] 事實證明，2010 年閃電崩盤後製定的新法規 [10] 不足以保護 2015 年 8 月 24 日閃電崩盤中的投資者——「當時許多 ETF 的價格似乎與其潛在價值脫節」 [10]  ——隨後，ETF 受到監管機構和投資者更嚴格的審查。 [10] 2015 年 4 月 21 日，在事件發生近五年後，美國司法部對 英屬印度 金融交易員納溫德·辛格·薩勞(Navinder Singh Sarao) 提出了22 項刑事罪名，包括欺詐和市場操縱。其中包括使用 欺騙 演算法的指控；就在閃電崩盤之前，他下了數千份 E-mini S&P 500 股指期貨合約 訂單，並計劃稍後取消。 [11] 這些訂單金額約為“價值 2 億美元的市場下跌賭注”，在被取消之前被“替換或修改了 19,000 次”。 [11]   欺騙 、 分層 和 搶先交易 現已被禁止。 [4] 美國商品期貨交易委...
阅读全文